Stratégie simple et rentable pour trader le Bitcoin / Crypto : la moyenne mobile 100 jours

Cette stratégie de trading peut facilement s’appliquer à condition de respecter chacune des règles et d’accepter ses limites. Elle convient aux débutants ou aux personnes qui ont déjà un emploi du temps chargé.

Elle est extrêmement simple, un enfant peut la comprendre. Elle n’utilise qu’un seul indicateur, et ne demande aucune sorte d’appréciation personnelle. Il suffit de l’appliquer « bêtement ».

Pour vérifier qu’elle fonctionne, on vous présentera des tests sur le Bitcoin depuis 2018, jusqu’à mars 2020, avec les données de Binance

Spoiler, le résultat est de + 381% pour 19 trades.

 

Règles de base de la technique de trading de la moyenne mobile 100 jours

On va utiliser les bougies japonaises pour cette stratégie. Ce sont les bougies les plus utilisées actuellement, celles qui sont proposées par défaut.

Ensuite on ajoute une moyenne mobile 100. Il suffit de cliquer sur « indicateurs et stratégies » sur TradingView par exemple. Ou sur l’exchange sur lequel vous tradez.

Tapez « moyenne mobile » (ou « moving average » si vous êtes sur un site non-francophone) et ajoutez-la. Dans les configurations de la moyenne mobile, changez la longueur à 100 (de base, elle est à 9).

Vous pouvez changer sa couleur dans l’onglet « Style ».

La moyenne mobile à 100 calcule simplement la valeur moyenne d’un actif des 100 dernières bougies. 

On obtient un graphique qui ressemble à ça : 

exemple trading strategie bitcoin moyenne mobile

La ligne blanche que vous voyez traverser les bougies est celle de la moyenne mobile 100 jours.

On applique les règles de trading suivantes, qui constitueront le plan de trading dans sa partie technique :

  • si la bougie clôture au-dessus de la moyenne mobile 100, on achète (long). Si on était auparavant en vente à découvert (short), on coupe bien évidemment d’abord.
  • si la bougie clôture sous la moyenne mobile 100, on vend à découvert (short). Si on était d’abord positionné à l‘achat, ce nouveau signal signifie là aussi qu’on coupe notre position avant d’entrer en vente à découvert.
  • si seule une mèche dépasse mais que la bougie clôture toujours dans le sens de notre position, on ne change pas de position.

Deux exemples de trading du Bitcoin avec la stratégie Moyenne Mobile 100

Voici un exemple dans un contexte haussier, où tout se passe au-dessus de la moyenne mobile :

Nous avons volontairement choisi  le range de début 2019 pour cet exemple pour montrer deux trades d’abord perdants.

Un achat le 19 février à 3910$ coupé en perte le 24 février à 3745$ (-4,3%).

Une vente à découvert par conséquent le 24 février à 3745$, coupée dès le lendemain à 3825$ (-2,1%).

Et donc un nouvel achat ce 25 février-là à 3825$. On voit deux mèches traverser la moyenne mobile, mais comme la bougie clôture finalement au-dessus, nous restons en position acheteuse.

Bonne nouvelle, il n’y aura plus aucun trade à faire jusqu’en aout !

La preuve en images :

bitcoin trading 2019

Votre signal de vente arrive le 28 aout à 9730$ (+154%).

On voit bien qu’un trader en suivi de tendance doit parfois savoir prendre son mal en patience, accepter des petites pertes. Et qu’il sera très largement récompensé de ses efforts ensuite. C’est une superbe performance, qui est rare mais qui survient de temps à autres.

Prenons un second exemple, dans un contexte baissier cette fois.

bitcoin stratégie vente découvert moyenne mobile journalière

On remarque que des similitudes avec le cas précédent. Quelques errements, des petites pertes puis une tendance nette se dessine. Cette stratégie permettant de récolter une part non négligeable de la baisse du marché.

On remarque aussi plus loin en mars à quel point la perte de la moyenne mobile 100 a été suivie par une baisse violente (il y a d’autres facteurs, notamment la situation de chute des marchés boursiers classiques et la crise sanitaire liée au coronavirus). Mais techniquement, pour quelqu’un qui ne s’intéresse qu’à son graphique, c’est très propre comme signal de sortie.

Dans ce cas nous avons une vente à découvert à 10 330$ le 09 septembre 2019. La position sera couverte (rachat du short) le 07 janvier 2020 à 8150$. Soit un gain de 26,7% pour un trade qui aura duré quatre mois.

Au final nous avons fait des tests allant de janvier 2018 à mars 2020.

Il y a en tout 19 trades à prendre. Soit moins d’un par mois.

Son taux de réussite n’est même pas de 50% (9 trades gagnants pour 10 trades perdants). Pourtant au final elle affiche une performance de + 381% dans un marché résolument bear (baissier).

Sur la même période le marché global des cryptomonnaies a en effet perdu 74% de sa valeur en dollars.

Avantages et inconvénients de la stratégie de trading de la moyenne mobile à 100 jours

Avantages

1 – Elle est extrêmement simple, elle est efficace à moyen et long terme. Pour rappel on estime qu’au moins 70% des traders perdent de l’argent. Cette stratégie surperforme le marché.

2 – 19 trades à faire en deux ans, c’est vraiment très peu. Vous n’avez pas à passer votre vie devant l’écran. La plupart du temps ce sera une minute par jour.

3- Nous avons volontairement utilisé 2018 et 2019 pour nos tests. Deux années très dures. Cette stratégie se montre pourtant rentable. Elle est bien évidemment très profitable aussi sur l’année haussière 2017. 

4 – La plupart des stratégies avec des moyennes mobiles se font sur la base de deux moyennes avec des longueurs différentes. Elles consistent à prendre position en fonction du moment où elles se croisent. Ce genre de stratégies ont souvent beaucoup trop de retard. La moyenne mobile à 100 jours est une donnée que surveillent beaucoup de traders. Son franchissement est rare. Il fait souvent office de changement de tendance. On a moins de signaux, et plus qualitatifs avec cette stratégie.

Inconvénients

1 – Comme toute stratégie de suivi de tendance il faut parfois savoir être très patient. Vous pouvez passer la moitié d’une année à ne pas voir fluctuer votre capital.

2 – Elle peut voir se succéder comme dans notre exemple de début d’article des petits moments d’hésitation, avec des faux signaux. Mais enfin, vous l’avez vu c’est largement compensé ensuite. 

3 – En fait, cette stratégie n’a pas vraiment d’inconvénient, à condition d’avoir de la discipline. Et de respecter les règles de base d’un plan de trading. On vous rappelle ça rapidement pour finir cet article.

Ce que vous devez savoir avant d'apprendre une technique de trading

La première étape à maîtriser dans avant d’apprendre le trading est d’apprendre à gérer son capital. Il faut savoir pour chaque trade combien d’argent vous allez risquer de perdre.

Si vous ne le faites pas, vous allez finir par le regretter et le payer très cher un jour ou l’autre. En effet une technique de trading ne vaut rien toute seule, elle fait partie d’un tout, qui est votre stratégie.

Dans cette stratégie vous devez impérativement savoir gérer votre risque et calculer la taille de votre position. Nous vous invitons à lire notre article sur le money management avant de vous lancer.

De même il faut également penser à utiliser des stop-loss.

Toutes les plateformes ne proposent pas la vente à découvert. Voici les exchanges qui le proposent et que nous recommandons.

Vous pouvez effectuer vos propres tests, modifier la stratégie pour l’améliorer. Elle est probablement très efficace sur des unités de temps populaires, telles que les bougies 4 heures, voire 1 heure.

Bon courage !

Si vous avez des commentaires, des questions, n’hésitez pas.

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